•   价格、波动率对比图和历史波动率、隐含波动率对比图中的50分位HV为过去一年各品种合约历史波动率的50分位水平。

      50ETF期权表中的skew指数是基于芝加哥交易所推导的方法计算的。当指数大于100时,市场看跌情绪更明显,当指数小于100时,市场看涨情绪更明显。

      50ETF月回报率分布图统计描述了2005年2月以来50ETF的月回报率分布情况。与正态分布图比较后体现了50ETF回报率分布“尖峰肥尾”且略微右偏的特点,表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大,并且正回报率的概率略大于负回报率。其中,50ETF月内上涨3%-4%的概率最高。

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    能源期货
    能源期货
    2019-11-28 16:51
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